日本語で大学院レベルの計量経済学
英語 | 日本語 |
homoskedasticity | 分散均一性 |
heteroskedasticity | 不均一分散 |
inference | 推定 |
heterogenity | 不均質 |
skewed | 歪んだ |
iterative | 反復の |
- クラメール・ラオの下限
- パレート分布
- GSL:Cで書かれた数値計算関数集
- 最尤法
- 尤度 Lとし、この最大値を求める。通常対数化して計算。サンプル数が決まっているときは、 lnL = Sigma ln f(theta)
- 標本の平均値は、Lの最大値なので、Lの確率密度に関する一階微分=0
- 標本の分散は、Lの最大値周りの頂点の曲率なので、Lの確率密度に関する2階微分=0
- Finite mixture model 有限混合モデル
- GMM一般化積率法 一般化モーメント法